¿Existe una prueba de raíz unitaria que funcione con el cambio estructural? Sólo he encontrado la prueba de Zivot-Andrew, pero me gustaría probar otra prueba, no sé si la serie temporal tiene un cambio estructural, así que necesito una prueba que funcione con una ruptura en un momento desconocido.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
jsumners
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Zivot Andrews prueba la alternativa de una ruptura estructural única contra la nulidad de un proceso de raíz unitaria. Las variaciones en el papel ZA prueban un cambio en el intercepto, en la tendencia, o en el intercepto y la tendencia.
ZA selecciona endógenamente el punto de ruptura basado en el punto en el tiempo que da más peso a la alternativa (es decir, que está más en contra de la raíz unitaria nula).
Es la principal (¿única?) prueba en la literatura para una ruptura estructural determinada endógenamente contra una raíz unitaria nula.
El enfoque se ha ampliado a 2 rupturas (ambas en el intercepto, ambas en la tendencia, o una de cada) (Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212-218.
La última vez que miré los programas de R disponibles que abordan las pruebas de raíz unitaria, no abordaban la correlación serial de la forma en que lo hacían los documentos originales.
Tu adenda dice que quieres comprobar si la serie es constante sin cambios. Eso es diferente de decir que quiere comprobar una ruptura estructural contra una raíz unitaria nula, ya que un proceso de raíz unitaria no necesita tener un valor esperado que sea constante. Hay otras pruebas de ruptura estructural que no tienen un proceso de raíz unitaria como hipótesis nula si eso es lo que realmente busca.
