¿Cómo comprobar si el optimizador de estimación de máxima verosimilitud ha convergido en R?

Question

Obtuve los valores AIC de todos los modelos para identificar el mejor modelo utilizando el lenguaje R. Como he oído, el mejor modelo produce el valor AIC más pequeño, pero el optimizador del procedimiento de estimación de máxima verosimilitud debería converger.

¿Cómo puedo comprobar si el optimizador del procedimiento de estimación de máxima verosimilitud ha convergido o no en lenguaje R?

Answer 1

Si está utilizando el arima función como

mod <- arima(rates,c(p,d,q))

entonces el estado de convergencia de la subyacente optim la rutina es

mod$code

Si esto es 0 entonces usted convergió, al menos en cuanto a optim se refiere. Ver ?optim para más detalles.

Todo esto está en la página de ayuda: ?arima

Answer 2

Asumiendo que se tiene una probabilidad globalmente convexa y un espacio de parámetros regular, entonces el optimizador puede no haber convergió cuando alcanzó un límite del espacio de parámetros. Esto produce estimaciones de parámetros que explotan y matrices de información que son singulares. Normalmente, cualquier método gráfico es bueno para diagnosticar esto. Sin embargo, algunos problemas de estimación tienen soluciones únicas que se encuentran en el límite del espacio de parámetros, como la separación de resultados en la regresión logística univariante, que da odds ratios que son $\infty$ o 0.