Se dice que una secuencia de funciones de $f_{n}:A\to \mathbb{R}$ converge a una función de $f:A\to\mathbb{R}$ en medir, si para cada $\varepsilon>0$ hemos
\begin{equation*}
\lim_{n\to\infty}\mu(\{x\in A:|f_{n}(x)-f(x)|>\varepsilon\})=0.
\end{ecuación*}
Así que la declaración dice que si $\mu(A)<\infty$ luego de un.e. la convergencia implica la convergencia en la medida de como se definió anteriormente.
Edit: no me fijé en cada detalle de la prueba de que usted dio, pero aquí está una manera simple de ver mediante el uso de Fatou inversa del Lema para medir los conjuntos, lo que requiere de la finitud de $\mu(A)$ desde su prueba utiliza la convergencia de medida para la disminución de la secuencia de conjuntos. Tenga en cuenta que
\begin{align*}
\{x\in A:\lim_{n\to\infty}f_{n}(x)=f(x)\} &=\{x\in A:\forall n\in\mathbb{N}\exists m\in\mathbb{N}\,\,s.t.\,\,\forall i\geq m\,\,|f_{i}(x)-f(x)|\leq \frac{1}{n}\}\\
&=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcap_{i\geq m}\{x\in A:|f_{i}(x)-f(x)|\leq \frac{1}{n}\}.
\end{align*}
Así que si $f_{n}\to f$ a.e. entonces el complemento del anterior conjunto tiene medida cero, de donde por de morgan de la ley
\begin{align*}
0 &=\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{i\geq m}\{x\in A:|f_{i}(x)-f(x)|> \frac{1}{n}\}\Big) \overset{\forall n\in\mathbb{N}}{\geq}\mu\Big(\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{i\geq m}\{x\in A:|f_{i}(x)-f(x)|> \frac{1}{n}\}\Big) \\
&=\mu\Big(\limsup_{i\to\infty}\{x\in A:|f_{i}(x)-f(x)|> \frac{1}{n}\}\Big)\overset{Fatou}{\geq} \limsup_{i\to\infty}\,\mu(\{x\in A:|f_{i}(x)-f(x)|> \frac{1}{n}\}) \\
&\geq \liminf_{i\to\infty}\,\mu(\{x\in A:|f_{i}(x)-f(x)|> \frac{1}{n}\})\geq 0.
\end{align*}
Así que en realidad tiene una igualdad en todas partes, y en particular
\begin{equation*}
\lim_{i\to\infty}\mu(\{x\in A:|f_{i}(x)-f(x)|>\frac{1}{n}\})=0
\end{ecuación*}
para todos los $n\in\mathbb{N}$, del que se desprende que $f_{n}\to f$ en la medida.