Necesidad de utilizar la monotonicidad
Ya que no utilizó la monotonicidad de $b_n$ , necesitarías saber que la suma converge absolutamente para que tu argumento funcione. Tomemos por ejemplo $$ a_n=\frac{(-1)^{n-1}}n $$ y $$ b_n=1+(-1)^{n-1} $$ La suma de $a_n$ es una serie convergente bien conocida: $$ \sum_{n=1}^\infty a_n=\sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^{n-1}}n=\log(2) $$ Sin embargo, como $b_n=0$ para incluso $n$ y $b_n=2$ para impar $n$ tenemos que $$ \sum_{n=1}^\infty a_nb_n=\sum_{n=1}^\infty\frac2{2n-1} $$ que diverge en comparación con la serie armónica.
Uso de la monotonicidad
Desde $b_n$ está acotado y es monótono, sea $b_\infty=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ . Además, como $\sum\limits_{n=1}^\infty a_n$ converge, está acotado independientemente de $n$ .
Así, tenemos que $$ \begin{align} \sum_{n=1}^\infty a_nb_n &=\underbrace{\sum_{n=1}^\infty a_n(b_n-b_\infty)}_{\text{converges by Dirichlet's Test}}+\underbrace{b_\infty\sum_{n=1}^\infty a_n}_{\substack{\text{constant multiple of}\\\text{a convergent series}}} \end{align} $$ converge.
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No creo que se trate de un producto Cauchy, sino de uno normal término a término, así que $\sum_{n=1}^m{a_nb_n} = a_1b_1+a_2b_2.....$ ¿verdad?
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¿Por qué no puedo hacer esto? Bueno, por un lado, esta desigualdad no se sigue: $\sum_{k=n}^m{a_kb_k} \le M\sum_{k=n}^m{a_k}$ .
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Pero $b_k$ es menor que M para todo k? ¿Cuál es el problema? ¿Cada término es menor que M, así que sólo hay que factorizar M?
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Intenta probarlo y deberías descubrir el fallo de tu prueba...
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Lo anterior fue mi intento de demostrarlo, ¿es quizás el problema de los valores absolutos?
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Definitivamente necesitas valores absolutos.
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No importa, resulta que esto era correcto, sólo tenía que añadir las barras de valor absoluto, pero eso no cambia realmente nada más. Ver este manual de soluciones - scribd.com/doc/76236535/53/Exercise-3-3
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Es inusual dar la monotonicidad como una suposición innecesaria. ¿Podría haber un problema con $b_n$ potencialmente alternando positivo y negativo de tal manera que cause $\sum a_nb_n$ para divergir? Véase la solución de @robjohn más abajo. Así que creo que hay un error en la solución tal como se da y en el documento vinculado. Usted podría ser capaz de salvarlo al observar que $b_n$ es finalmente sólo positivo o negativo. Traté de arreglar la solución, pero no pude hacerlo rápidamente sin utilizar el hecho de que $b_n$ converge.