Inicio con:
$$I\left( p \right)=\int_{0}^{\infty }{\cos \left( px \right)\exp (-{{a}^{2}}{{x}^{2}})dx}$$
Podemos utilizar la diferenciación bajo el signo integral:
$${I}'\left( p \right)=-\int_{0}^{\infty }{x\sin \left( px \right)\exp (-{{a}^{2}}{{x}^{2}})dx}$$
Integración por partes el uso de $u=\sin \left( px \right)\quad and\quad dv=-x\exp \left( -{{a}^{2}}{{x}^{2}} \right)dx$
$${I}'\left( p \right)=\left. \sin \left( px \right)\frac{\exp \left( -{{a}^{2}}{{x}^{2}} \right)}{2{{a}^{2}}} \right|_{0}^{\infty }-\frac{p}{2{{a}^{2}}}\int_{0}^{\infty }{\cos \left( px \right)\exp \left( -{{a}^{2}}{{x}^{2}} \right)dx}$$
El primer término de la derecha se desvanece, y tenemos la ecuación diferencial de primer orden:
$$\frac{{I}'\left( p \right)}{I\left( p \right)}=-\frac{p}{2{{a}^{2}}}\Rightarrow \ln \left( I\left( p \right) \right)=-\frac{{{p}^{2}}}{4{{a}^{2}}}+C$$
El uso de $$I\left( 0 \right)=\frac{\sqrt{\pi }}{a}$$
Podemos encontrar $C=\ln \left( \frac{\sqrt{\pi }}{a} \right)$
por lo tanto
$$\ln \left( I\left( p \right) \right)=-\frac{{{p}^{2}}}{4{{a}^{2}}}+\ln \left( \frac{\sqrt{\pi }}{a} \right)$$
Así
$$I\left( p \right)=\frac{\sqrt{\pi }}{a}\exp \left( -\frac{{{p}^{2}}}{4{{a}^{2}}} \right)$$
Finalmente, la integral en cuestión es igual a
$$-{I}'\left( p \right)=-\frac{d}{dp}\left( \frac{\sqrt{\pi }}{a}\exp \left( -\frac{{{p}^{2}}}{4{{a}^{2}}} \right) \right)$$