Esto es sólo otra respuesta, tratando de producir un conjunto finito de medida a aplicar Egorova del Teorema de la secuencia de ${f_k}$.
Utiliza el libro de la Medida y la Integral por Richard L. Wheeden y Antoni Zygmund, yo también, así que me referiré a algunas partes de ese libro.
Lema 1. Supongamos que $f\in L(\mathbb{R}^d)$, $$\lim_{n\to\infty}\int \vert f\chi_{B(0,n)^c} \vert=0,$$
donde $B(0,n)=\{\mathbf{x}\in \mathbb{R}^d:\Vert \mathbf{x}\Vert\lt n\}$ y el superíndice $c$ es para complementar.
Prueba. Considerar la secuencia de $\{f_k\}$ dada por $$f_k=f\chi_{B(0,k)^c}.$$ Then $\vert f_k\vert\searrow 0$ and $\vert f_k\vert\leq \vert f\vert$ since $\vert f_k\vert\a 0$ as $k\to\infty$, and $\vert f\vert\en L$ por la Monotonía Teorema de Convergencia (5.32(ii)) obtenemos el resultado deseado.
Lema 2. Deje $f\in L(E)$. Dado $\epsilon\gt 0$, $\delta \gt 0$ s.t. si $A\subseteq E$ $m(A)\lt \delta$ $$\int_A f\lt \epsilon.$$
El anterior Lema es solo el Teorema de (7.1). El fondo de este teorema se encuentra al principio del Capítulo 7.
Solución al ejercicio. Deje $g\in L^q$. En primer lugar observamos que si $\Vert g\Vert_q=0$$g=0$.e. y no hay nada que demostrar. Supongamos que $\Vert g\Vert_q\gt 0$. Deje $\epsilon\gt 0$. Como consecuencia de Fatou del Lema, y Minkowski de la Desigualdad, obtenemos $\Vert f-f_k\Vert_p\leq 2M$.
Por el Lema 1, no existe $N\in \mathbb{N}$ s.t. $$\int_{B(0,N)^c} \vert g\vert^q\lt \left( \frac{\epsilon}{6M} \right)^q.$$
Deje $B=B(0,N)$.
Por el Lema 2, no existe $\delta\gt 0$ s.t. si $m(A)\lt\delta$ $$\int_A \vert g\vert^q\lt \left( \frac{\epsilon}{6M} \right)^q.$$
Desde $f_k\to f$ pointwise una.e. y $m(B)\lt \infty$, por Egorova del Teorema de no existir $E\subseteq B$ tal que $f_k\to f$ uniformemente en $E$ $m(B\setminus E)\lt \delta.$
Desde $f_k\to f$ uniformemente en $E$, existe una $N'\in\mathbb{N}$ s.t. si $k\geq N'$ $$\Vert f_k-f\Vert_{\infty,E}\lt \frac{\epsilon}{3\Vert g\Vert_q m(E)}.$$
Entonces si $k\geq N'$, obtenemos
$$\begin{align*}
\int \vert f_k-f\vert\vert g\vert &= \int_{E} \vert f_k-f\vert\vert g\vert + \int_{B\setminus E} \vert f_k-f\vert\vert g\vert + \int_{B^c} \vert f_k-f\vert\vert g\vert\\
&= \int (\vert f_k-f\vert\chi_E)\vert g\vert + \int \vert f_k-f\vert\vert g\chi_{B\setminus E}\vert + \int \vert f_k-f\vert\vert g\chi_{B^c}\vert
\end{align*}$$
aplicar Hölder de la desigualdad de los tres términos
$$\begin{align*}
\int \vert f_k-f\vert\vert g\vert &= \Vert (f_k-f)\chi_E\Vert_p\Vert g\Vert_q + \Vert f_k-f\Vert_p\Vert g\chi_{B\setminus E}\Vert_q+\Vert f_k-f\Vert_p\Vert g\chi_{B^c}\Vert_q\\
&\leq \Vert f_k-f\Vert_{\infty,E}m(E)\Vert g\Vert_q + 2M\Vert g\chi_{B\setminus E}\Vert_q+2M\Vert g\chi_{B^c}\Vert_q\\
&\lt \epsilon.
\end{align*}$$
Todo esto dice que $\Vert f_kg-fg\Vert_1\to 0$.
Tenga en cuenta que para $p=1$ el resultado de la falla. Tome $f_k=k\chi_{[0,1/k]}$$g=\chi_{[0,1]}\in L^\infty$. Entonces $f_k\to 0$, $\Vert f_k\Vert_1=1$ para cada una de las $k$, e $\int fg=0$ pero $\int f_kg=\int f_k=1$ por cada $k$.