Imagina que modelas cada acción como un paseo aleatorio (fractal) y además que puedes comprar y vender a cualquier precio. Supongamos también que "camina" con el ritmo de 1.
Si compra, por ejemplo, 1.000 acciones de varias empresas, por \$100, and you sell every falling position that hits \$ 95, pero mantener todas las empresas hasta que llegue a \ $ 110. ¿No sería una estrategia ganadora?
Si por "'camina' con un ritmo de 1" se entiende que en cada unidad de tiempo hay un 50% de probabilidades de que el precio suba en 1 y un 50% de probabilidades de que baje en 1, entonces esto el clásico la ruina del jugador con una moneda justa problema.
Imagínese que para una acción concreta está jugando a un juego en el que gana $\$ 1 $ or lose $\$1$ con igual probabilidad y que se empieza con $\$ 5 $ and your opponent starts with $\$10$ . Si juegan hasta que uno de los dos se arruine (es decir, acabe sin nada) entonces la probabilidad de que se arruine es $10(5+10)=2/3$ y en consecuencia la probabilidad de que tu oponente se arruine es $5/(5+10)=1/3$ . Esto significa que sus ganancias esperadas serán $$ E=\frac{2}{3}(-$ 5)+\frac{1}{3}( $10) = $ 0 $$ Su expectativa es cero y el coste de realizar las operaciones le garantiza que perderá dinero a largo plazo.
Los números concretos no son importantes aquí: no importa cuánto dinero tengan usted y su oponente, la expectativa siempre será cero si la "moneda" es justa.
Como inversor en bolsa, no creo que sea posible modelizar los precios de las acciones. Hay sistemas que funcionan, pero incluso así, es posible que un buen ganador cubra entre 7 y 8 perdedores. El problema es que la bolsa no es lógica, es emocional y todo tipo de cosas, principalmente rumores sin fundamento, tienen un gran efecto instantáneo.
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