Yo intente probar esto sin invocar nada acerca de la integral de Lebesgue. Por otra parte, no asumo el hecho de que fg es Riemann integrable ni la desigualdad de |∫baf(x)g(x)dx|≤∫ba|f(x)g(x)|dx.
f es Riemann integrable ⇒ f está acotada. Elegir
M>0 tal que |f(x)|≤M para todos los x∈[a,b]. Deje ε>0
ser dado. Elija δ>0 tal que para cualquier partición P={x0,x1,…,xn}
de [a,b] (con a=x0<x1<…<xn=b) y de cualquier ξi∈[xi−1,xi],
si ||P||<δ ( ||P||=max),
entonces
\left|\sum_{i=1}^{n}g(\xi_{i})(x_{i}-x_{i-1})-\int_{a}^{b}g(x)dx\right|<\frac{\varepsilon}{M}.
Es decir,
\left|\sum_{i=1}^{n}g(\xi_{i})(x_{i}-x_{i-1})\right|<\frac{\varepsilon}{M}.
Ahora, vamos a \mathbb{P}=\{x_{0},x_{1},\ldots,x_{n}\} ser arbitraria
partición de [a,b], a=x_{0}<x_{1}<\ldots<x_{n}=b, que
satisface ||\mathbb{P}||<\delta. Deje \xi_{i}\in[x_{i-1},x_{i}]
ser arbitraria. Entonces
\begin{eqnarray*}
& & \left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_{i})g(\xi_{i})(x_{i}-x_{i-1})-0\right|\\
& \leq & \sum_{i=1}^{n}|f(\xi_{i})g(\xi_{i})|(x_{i}-x_{i-1})\\
& \leq & M\sum_{i=1}^{n}g(\xi_{i})(x_{i}-x_{i-1})\\
& < & M\cdot\frac{\varepsilon}{M}\\
& = & \varepsilon.
\end{eqnarray*}
Esto muestra que la integral de Riemann \int_{a}^{b}f(x)g(x)dxexiste
y \int_{a}^{b}f(x)g(x)dx=0.