Yo intente probar esto sin invocar nada acerca de la integral de Lebesgue. Por otra parte, no asumo el hecho de que $fg$ es Riemann integrable ni la desigualdad de $| \int_a^b f(x)g(x) dx | \leq \int_a^b |f(x)g(x)|dx$.
$f$ es Riemann integrable $\Rightarrow$ $f$ está acotada. Elegir
$M>0$ tal que $|f(x)|\leq M$ para todos los $x\in[a,b]$. Deje $\varepsilon>0$
ser dado. Elija $\delta>0$ tal que para cualquier partición $\mathbb{P}=\{x_{0},x_{1},\ldots,x_{n}\}$
de $[a,b]$ (con $a=x_{0}<x_{1}<\ldots<x_{n}=b$) y de cualquier $\xi_{i}\in[x_{i-1},x_{i}]$,
si $||\mathbb{P}||<\delta$ ( $||\mathbb{P}||=\max_{1\leq i\leq n}|x_{i}-x_{i-1}|$),
entonces
$$
\left|\sum_{i=1}^{n}g(\xi_{i})(x_{i}-x_{i-1})-\int_{a}^{b}g(x)dx\right|<\frac{\varepsilon}{M}.
$$
Es decir,
$$
\left|\sum_{i=1}^{n}g(\xi_{i})(x_{i}-x_{i-1})\right|<\frac{\varepsilon}{M}.
$$
Ahora, vamos a $\mathbb{P}=\{x_{0},x_{1},\ldots,x_{n}\}$ ser arbitraria
partición de $[a,b]$, $a=x_{0}<x_{1}<\ldots<x_{n}=b$, que
satisface $||\mathbb{P}||<\delta$. Deje $\xi_{i}\in[x_{i-1},x_{i}]$
ser arbitraria. Entonces
\begin{eqnarray*}
& & \left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_{i})g(\xi_{i})(x_{i}-x_{i-1})-0\right|\\
& \leq & \sum_{i=1}^{n}|f(\xi_{i})g(\xi_{i})|(x_{i}-x_{i-1})\\
& \leq & M\sum_{i=1}^{n}g(\xi_{i})(x_{i}-x_{i-1})\\
& < & M\cdot\frac{\varepsilon}{M}\\
& = & \varepsilon.
\end{eqnarray*}
Esto muestra que la integral de Riemann $\int_{a}^{b}f(x)g(x)dx$existe
y $\int_{a}^{b}f(x)g(x)dx=0$.