¿Generando series de tiempo dependientes a partir de una distribución dada?

Question

¿Cómo puedo generar series de tiempo dependientes a partir de una distribución marginal dada? Quiero poder ajustar el nivel de dependencia, para influir en la previsibilidad de la serie, que se dará como entrada a una simulación de Monte Carlo. El parámetro de dependencia puede ser la correlación, la información mutua o algo parecido.

Puede asumir que la distribución es Bernoulli para fines de discusión. El código MATLAB es aceptado con gratitud.

Answer 1

Puedes usar cadenas de Markov. Tendrá que especificar una densidad$p(x_t|x_{t-1})$. Por supuesto, tendrá que ser capaz de muestrear de ese marginal. Entonces sólo muestra ...

Answer 2

Una forma es usar transformaciones de variables aleatorias. Es fácil generar gaussianos dependientes; luego, conviértalos en variables uniformes con el CDF de la gaussiana, y luego transforme las variables uniformes en su distribución con el CDF inverso de su distribución.