Problema: Digamos que tienes una moneda que podría ser (no sabes cuán sesgada, o incluso si es sesgada en primer lugar) sesgada, y quieres encontrar una manera de simular un lanzamiento imparcial.
Mi razonamiento (me llevó unos cuantos pasos para llegar hasta aquí pero te ahorraré la lucha) es que no importa cuán sesgada sea la moneda, la probabilidad de observar el TH es la misma que la probabilidad de observar el TH (asumiendo que P(H) y P(T) son independientes).
Así que podemos asignar por ejemplo H a HT y T a TH, y esperar a que se produzca cualquiera de las dos secuencias.
Creo que tiene sentido, pero mi intuición se ha demostrado errónea tantas veces en el pasado que realmente quiero asegurarme de que mi razonamiento aquí es correcto.
También estoy muy interesado en escuchar otras formas de pensar sobre esto y otros tipos de intuición para esta idea.
EDITAR : Basado en la respuesta de @Mariuslp, me gustaría entender por qué no podemos usar una "ventana corrediza", lo que significa que tenemos que tirar las dos primeras vueltas si no ocurre ni HT ni TH.
De mi comentario a su respuesta : La forma en que lo pienso, la probabilidad de la secuencia completa que ocurre antes del HT o el TH es la misma para el HT o el TH ya que P(H) y P(T) son independientes, por lo que no debería importar. ¿Cuál es el problema con mi forma de pensar?
