Cómo stationarize la ganancia y la pérdida de datos con un aumento de la varianza y los valores negativos grandes para el análisis de series de tiempo?

Question

La PnL puede tomar valores negativos grandes, y su varianza aumenta con el tiempo a medida que la empresa crece. Si hacemos una diferenciación, un aumento de la varianza de los restos. Si tomamos de registro, los valores negativos no se pueden definir. ¿Cómo stationarize este tipo de datos para el análisis de series de tiempo? Por favor, asumir que no podemos descomponer la PnL en los factores subyacentes, tales como ganancias y pérdidas, que pueden ser experessed como positivo y modelado por separado.

Answer 1

Supongo que a la medida que usted menciona es el resultado de un estado de ganancias y pérdidas, que es un beneficio o una pérdida. Es una manera de dividir las ganancias por el total de activos de la empresa, para llegar a la ROA (retorno sobre activos). $$ ROA_{t}=\frac{{\rm de Lucro}_t}{{\rm Total\ Activos}_{t-1}} $$ donde las Ganancias pueden ser positivos o negativos (en este caso la llamamos una pérdida).

Valdría la pena investigar si el ROA de la serie de tiempo es estacionaria.

Answer 2

Yo normalmente escala de PnL en cierta medida de la riqueza o capital invertido. De esa manera, puedo registro de la diferencia de riqueza en algo más o menos estacionario.