Este es un intento de responder a las 4 preguntas por medios elementales.
Escribir $T_y$ para el operador lineal que los mapas de $f\in L^1$ $f_y.$
Para la primera pregunta que nos tenemos
$$\eqalignno{
\|T_y f\|_1&=\frac1{\sqrt y}\int_x\left|\int_t f(x-t)\exp(-\frac{\pi t^2}y)dt\right|dx\\
&\leq\frac1{\sqrt y}\int_x\int_t\left|f(x-t)\right|\exp(-\frac{\pi t^2}y)dtdx\\
&=\frac1{\sqrt y}\int_t\int_x|f(x-t)|dx\exp(-\frac{\pi t^2}y)dt y(*)\\
&=\|f\|_1\left(\frac1{\sqrt y}\int_t\exp(-\frac{\pi t^2}y)dt\right)\\
&=\|f\|_1.
}$$
donde en ( * ), usamos la Fubini-Tonelli teorema.
La segunda pregunta es la afirmación de que $\lim_{y\to0}T_yf=f$ $L^1.$ Esto es fácil de comprobar por $f$ el indicador de función de un intervalo, y de allí a combinaciones lineales finitas (bloque de funciones). Pero el bloque de funciones son densos en $L^1,$ así que si $f_b$ es una función de bloqueo de cierre a $f$
$$\eqalign{
\|T_yf-f\|_1&\leq\|T_y f-T_y f_b+T_y f_b-f_b+f_b-f\|_1\\
&\leq\|T_y(f-f_b)\|_1+\|T_yf_b-f_b\|_1+\|f_b-f\|_1\\
&\leq2\|f-f_b\|_1+\|T_yf_b-f_b\|_1
}$$
en vista de la desigualdad en la respuesta a la pregunta 1.
La pregunta 4 sobre la convergencia en casi todas partes, que resulta de la más fuerte a la pregunta 2 sobre la convergencia en $L^1.$
Para la pregunta 3 tenga en cuenta que la función
$$\mathbb R^+\to\mathbb R:y\mapsto\frac1{\sqrt y}\exp(-\frac{\pi t^2}y)$$
alcanza su máximo cuando se $y^2=\pi t^2,$, por lo que tenemos
$$\sup_y\frac1{\sqrt y}\exp(-\frac{\pi t^2}y)=\frac1{\pi^{1/4}\sqrt{|t|}}\exp(-\sqrt\pi|t|).$$
Nos deja denotar la expresión en el lado derecho por $\phi(t),$ $\phi$ es una función integrable.
Ahora estimamos
$$\eqalignno{
\int_x\sup_y|T_yf(x)|dx&\leq\int_x\sup_y\frac1{\sqrt y}\int_t|f(x-t)|\exp(-\frac{\pi t^2}y)dt\, dx\\
&\leq\int_x\int_t|f(x-t)|\sup_y\frac1{\sqrt y}\exp(-\frac{\pi t^2}y)dt\, dx\\
&=\int_t\int_x|f(x-t)|\sup_y\frac1{\sqrt y}\exp(-\frac{\pi t^2}y)dx\ dt&(*)\\
&=\|f\|_1\int_t\phi(t)dt
}$$
de la que podemos deducir que el $x\mapsto\sup_y|T_yf(x)|$ es una función integrable, y para cualquier $\lambda>0$ la medida de
$$\left\{x\in\mathbb{R}:\sup_y\left|f_y(x)\right|>\lambda\right\}$$
está delimitado por la
$$\frac{\|\phi\|_1}\lambda\|f\|_1.$$