Supongamos que $f(x_0)>0$ para algunos $x_0\in(a,b)$ . Entonces existe $\delta>0$ tal que, para $|x-x_0|<\delta$ , $f(x)>k>0$ (toma $k=f(x_0)/2$ por ejemplo), con $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subseteq(a,b)$ .
Ahora construye una función $g$ decretando que $$ g(x)=\begin{cases} 0 & \text{if $a\le x< x_0-\delta$}\\[3px] ? & \text{if $x_0-\delta\le x<x_0-\delta/2$}\\[3px] 1 & \text{if $x_0-\delta/2\le x\le x_0+\delta/2$}\\[3px] ? & \text{if $x_0+\delta/2<x\le x_0+\delta$}\\[3px] 0 & \text{if $x_0+\delta<x\le b$} \end{cases} $$ donde $?$ representa los valores del segmento que hace que la función continúe en los dos intervalos (puedes calcular fácilmente la fórmula).
Entonces $f(x)g(x)=0$ fuera de $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ no negativo en este intervalo y estrictamente positivo en $[x_0-\delta/2,x_0+\delta/2]$ Así que $$ \int_{a}^b f(x)g(x)\,dx>0 $$