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Mostrar $ \int _0^t \frac{\left|B_u \right|}{u}du < \infty \ a.e.$

Cómo demostrar que para todos $t\geq 0$ $$ \int _0^t \frac{\left|B_u \right|}{u}du < \infty \ a.e.,$$ donde $ \left( B_t \right)_{t\geq 0}$ ¿es el movimiento browniano real estándar que parte de cero?

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Joel Puntos 2169

Pista: Demuestre que $$ E\left[\int_0^t \frac{|B_u|}{u}\,\mathrm du\right]<\infty $$ mediante el uso del teorema de Tonelli.

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Siméon Puntos 8691

Nando de Freitas ofrece demostraciones sobre el uso del algoritmo MCMC de salto reversible para la estimación de parámetros de redes neuronales. Este modelo trata el número de neuronas, los parámetros del modelo, los parámetros de regularización y los parámetros de ruido como variables aleatorias a estimar.

El código y el informe están disponibles aquí: http://www.cs.ubc.ca/~nando/software.html

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