En dos dimensiones, la diferenciabilidad implica siempre la continuidad. Debido a esto, la idea de una multi de la función de variable a tener existente parciales sin la continuidad que parece imposible. Sin embargo, hay una pequeña solución. Si tenemos en cuenta la definición de una derivada parcial (asumiendo 3-D por ahora) se parece a esto:
$$\frac{\delta f(x, y)}{\delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$
Esto puede evaluar sin problema sin la función de ser "continua con respecto a $y$" o, más precisamente, sin $f(k, y)$ continua para algunos $k$. Sin embargo, la función debe ser continua "con respecto a $x$" o, más precisamente, $f(x, k)$ debe ser continua. Un ejemplo de una función de este tipo se pueden encontrar a continuación:
$$f(x, y) =
\begin{cases}
x+1, &y\geq 0 \\
x^2, &y<0
\end{casos}
$$
Tomemos, por ejemplo, el punto de $(0, 0)$. La función se evalúa a $1$ en este punto, sin embargo no es continuo ya que
$$\lim_{y\to 0}{f(0,y)}=0$$
Sin embargo, si sustituimos esta ecuación en la definición de la derivada, obtenemos
$$\frac{\delta f(x, y)}{\delta x}=
\begin{cases}
1, & y\geq 0 \\
2x, & y<0
\end{casos}$$
En el final, estás en lo cierto al afirmar que toda esta función no puede tener todas las derivadas parciales definidos en todas partes, ya que esto requeriría de continuidad en todas partes.
Para tu segunda pregunta, esto es cierto. El la diferenciabilidad de una multi de la función de variable está implícita en la existencia y la continuidad de todas las derivadas parciales. Debido a esto, su función teniendo continua existentes derivadas parciales en todas partes necesariamente significa que es diferenciable.