Que hace perfecto sentido, pero puedo ver que usted podría ser un poco confundido a ti mismo. Voy a tratar de explicar su propio razonamiento!
Para $x$ a ser en el interior de $X$, se necesita demostrar la existencia de una $\delta$ tal que $(x-\delta,x+\delta)\subseteq X$. Un conjunto es abierto si es su propio interior, y usted está tratando de mostrar que el interior de cualquier conjunto está siempre abierta.
Así, lo que han hecho es mostrar que cada elemento de a $S^{\circ}$ es un elemento de $\left(S^{\circ}\right)^{\circ}$. Usted ha tomado un elemento arbitrario $x\in S^{\circ}$. Ya que es en $S^{\circ}$, usted sabe que hay un $\delta$ tal que $(x-\delta,x+\delta)\subseteq S$. Hasta ahora tan bueno. Pero lo que tenemos que hacer es mostrar que $x\in \left(S^{\circ}\right)^{\circ}$. Usted tiene el derecho de elementos para este, pero no estoy seguro de que usted sabe muy bien cómo poner juntos.
Usted ha hecho lo correcto al tomar $\delta_{1}\leq \delta$. Por simplicidad, vamos a establecer $\delta_{1}=\delta/{2}$. Entonces será suficiente para mostrar que el $(x-\delta_{1},x+\delta_{1})\subseteq S^{\circ}$. Por lo tanto, tomar una arbitraria $y\in (x-\delta_{1},x+\delta_{1})$. De ello se sigue que
$$(y-\delta_{1},y+\delta_{1}) \subseteq (x-2\delta_{1},x+2\delta_{1}) = (x-\delta,x+\delta) \subseteq S.$$
Pero esto es suficiente para demostrar que $y\in S^{\circ}$. Por lo tanto, existe un intervalo abierto alrededor de $x$, que está contenida en $S^{\circ}$, y por lo $x\in\left(S^{\circ}\right)^{\circ}$. Desde $x$ es un elemento arbitrario de $S$, obtenemos
$$S^{\circ}=\left(S^{\circ}\right)^{\circ}.$$