A pesar de ser fáciles de calcular y entender, la suavización exponencial es excesivamente afectada por los valores extremos y por lo tanto realiza mal cuando los datos no-Gaussiano de distribución de probabilidad, tales como una mezcla de grasa de cola de la distribución. Hay una alternativa robusta o variación?
La regresión también tiene los mismos problemas con valores atípicos así que no sería una alternativa, ni los métodos de predicción que incluyen la regresión como ARIMA o GARCH.
Me imagino que otra opción podría ser de alguna manera pre-tratamiento de los datos para hacerlos más Gaussiano. Pregunta complementaria, tomando registros de hacer esto?
Tratando de adaptar la idea de, por ejemplo, la media limitada para exponencialmente ponderada de medias móviles sería complicado y probablemente funcione mal.
