El siguiente argumento no utiliza cálculo multivariable:
Para $r\geq0$ puesto $r':=\arctan r$. Mirando el gráfico de $\arctan$ uno inmediatamente se ve que $r'\leq r$$|r'-s'|\leq|r-s|$.
Basta considerar las dos dimensiones de la situación. Dados los dos puntos de $$x=(r,0)\ ,\quad y=s(\cos\theta,\sin\theta)$$
con $r\geq0$, $s\geq0$ consideramos que la "escalada" de los puntos de $$x':=(r',0)\ ,\qquad y':=s'(\cos\theta,\sin\theta)\ .$$ In terms of $x'$, $s'$ your "new distance" $\delta(x,y)$ satisface
$$\eqalign{\Bigl({\pi\over2}\delta(x,y)\Bigr)^2=|x'-y'|^2&=r'^2+s'^2-2r's'\cos\theta\cr &=(r'-s')^2+2r's'(1-\cos\theta)\cr &\leq(r-s)^2+2rs(1-\cos\theta)\cr &=|x-y|^2\ .\cr}$$
Esto demuestra
$$\delta(x,y)\leq{2\over\pi}|x-y|\ .$$
Dejar $x=0$, $y\to0$ uno fácilmente se comprueba que esta desigualdad es la mejor posible.