Dejemos que $\psi(x)$ sea un valor no negativo $C_c^{\infty}$ con la función $\int_0^1 \psi(x) = 1$ . Entonces, dado $0 < a < b < 1$ y un gran $N$ mira $$\int_0^1 u'(t)[N\psi(N(x - b)) - N\psi(N(x-a))]\,dx $$ Desde $u'(t)$ es continua y $\int_0^1 \psi(x) = 1$ , como $N$ va al infinito esto va a $u'(b) - u'(a)$ . Por otra parte, dado que $\int_0^1 [N\psi(N(x - b)) - N\psi(N(x-a))]\,dx = 0$ , hay un $C_c^{\infty}$ función $\alpha_{a,b,N}(x)$ tal que $\alpha_{a,b,N}'(x) = N\psi(N(x - b)) - N\psi(N(x-a))$ y si $N$ es lo suficientemente grande su soporte será un subconjunto compacto de $(0,1)$ . En este caso, la integración por partes da $$\int_0^1 u'(t)[N\psi(N(x - b)) - N\psi(N(x-a))]\,dx = -\int_0^1 u(t)\alpha_{a,b,N}''(x)\,dx $$ La construcción es tal que cada $\alpha_{a,b,N}(x) = N \int_0^x [\psi(N(y - b)) - \psi(N(y-a))]\,dy$ es no positivo para todo $x$ por lo que, según las suposiciones dadas, el lado derecho de la ecuación anterior es no negativo. Por lo tanto, tomando los límites como $N$ va al infinito vemos $u'(b) - u'(a) \geq 0$ para todos $a$ y $b$ . Esto implica $u$ es convexo como se pide.