Tenga en cuenta que $$\lim\sup f_n(x)=\inf_{n\geq 1} \sup_{k\geq n} f_k(x)$$
Deje $g_n(x)=\sup_{k\geq n}f_k(x)$, luego
$$g_n^{-1}(-\infty,a]=\lbrace x :g_n(x)\leq a\rbrace=\lbrace x :\sup_{k\geq n}f_k (x)\leq a\rbrace=\lbrace x: f_k(x)\leq a\mbox{ for all } k\geq n\rbrace$$
Por lo tanto $$g_n^{-1}(-\infty,a]=\bigcap_{k\geq n}f_k^{-1}(-\infty,a]$$
De ello se desprende que $g_n^{-1}(-\infty,a]$ es un conjunto medible (por ser intersección de conjuntos medibles) y por lo $g_n$ es medible..
En una manera similar, también podemos probar que $\inf_{n\geq 1}g_n$ también es medible (try), por lo que tenemos $\lim\sup f_n(x)$ es medible.
Para la segunda parte $f_n(x)=x^n$ converge pointwise a $g$ donde $g(x)=0$ al $0\leq x<1$ $g(1)=1$ y seguramente $g$ no es continua.