Estoy tratando de adaptarse a un modelo de serie temporal para el hogar de datos que es de la serie de tiempo variable.
Inicialmente los datos de mi se parece a esto,
Puesto que los datos no parecen ser estacionaria yo se diferencian de los datos.
Cuando me parcela de la 2ª datos de la diferencia, se ve como sigue:
Las parcelas no mejorar, cuando me dio un orden superior de la diferencia. Así que he usado el 2do datos de la diferencia.
La fas y la fap de la 2º orden de los datos es la siguiente,
Para estimar los coeficientes he utilizado el yule walker método y siguiendo los resultados obtenidos,
Luego probé con las diferentes combinaciones de los modelos con 2 coeficientes. Yo equipada modelos ARIMA para los datos originales considerando el parámetro de la diferencia como 2(D=2). El uso de los criterios AIC, tengo ARIMA (1,2,1) como el mejor modelo.
El modelo de diagnóstico de los resultados de este modelo de la siguiente manera,
Al considerar las parcelas, parece que los resultados son razonables, excepto la normalidad de los residuales.
Puede alguien sugerir una manera de mejorar los resultados de esto? Yo soy una especie de nuevo a las series de tiempo de modo que su consejo será una gran ayuda para mí.
El conjunto de datos para este problema es el siguiente, Tengo que ajustar un modelo para la variable x4
Conjunto de datos: https://drive.google.com/file/d/1CXokm4p5ED2I03o0qGyWdxex38P-157M/view
