En resumen: El teorema de convergencia dominada no suele enseñarse en los cursos de introducción al análisis, porque no existe un teorema análogo directo (véase el contraejemplo más abajo).
Sin embargo, existen algunos teoremas de análisis no teóricos de la medida más débiles que se acercan al Teorema de Convergencia Dominada, pero tienen requisitos más fuertes.
La existencia del Teorema de Convergencia Dominada es una de las principales razones de la fuerza de la teoría de Lebesgue. Recomiendo la lectura de ¿Debemos volar en el avión diseñado por Lebesgue? (gracias a EricTowers por señalar ese documento). En el artículo se dice:
El valor de la teoría de Lebesgue sobre la teoría de Riemann es que es superior, como teoría de la integración. Con esto se quiere decir que hay teoremas en la teoría de Lebesgue que son verdaderos y útiles, pero que no son ciertos en la teoría de Riemann. Probablemente el más teorema más importante es la potente versión del teorema de convergencia Teorema de Convergencia Dominada que se tiene en la teoría de Lebesgue.
Contraejemplo
He aquí un contraejemplo de por qué no existe una versión análoga del Teorema de Convergencia Dominada:
Consideremos una secuencia contable $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ . y la función definida en [0,1] como
$$ f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in \{x_1,\dots,x_n \} \\ 0, & else \end{cases}$$
Cada $f_n$ es integrable de Riemann ya que es continua en casi todas partes
Además tienes $$\int_0^1 f_n(x) dx = 0 $$ para todos $n \in \mathbb{N}$ .
La secuencia $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge monótonamente hacia $$ f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0, & else \end{cases}$$
Sin embargo, $f$ no es integrable por Riemann y el símbolo $$\int_0^1 f \, dx $$ no tiene sentido y tú no puede escribir
$$ \int_0^1 f \, dx = \lim_{n \to \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0 .$$
Sin embargo, como $f \leq 1$ es claramente integrable en Lebesgue, se puede escribir la ecuación anterior para integrales de Lebesgue.
Teoremas análogos de no medida:
Así que este es el Teorema de Convergencia Dominada:
Dejemos que $(f_n)_{n=1}^\infty$ sea una secuencia de funciones medibles que convergen puntualmente a $f$ . Supongamos además que una función integrable $g$ existe con $|f_n | \leq g$ . Entonces se sostiene que $$ \int f dx = \lim_{n\to \infty} \int f_n dx $$
En el caso de la integral de Lebesgue, tienes que de $|f_n| \leq g $ se deduce que cuando $g$ es integrable, entonces también lo es $f_n$ . Además, esto también implica que $f$ es integrable, simplemente por $$ \int f \, dx = \lim_{n \to \infty} \int f_n \, dx \leq \int g \, dx < \infty .$$
En el análisis no teórico de la medida esto no es cierto. Por lo tanto, si $g$ es integrable de Riemann, y se tiene una secuencia $f_n$ que convergen puntualmente a $f$ con $|f_n| \leq g$ entonces tampoco $f_n$ ni $f$ tienen que ser integrables de Riemann. Por lo tanto, en el análisis no teórico de la medida, hay que añadir requisitos que obliguen a que $f_n$ y $f$ son integrables de Riemann.
Un posible requisito sería exigir que todo el $f_n$ están limitados por la misma constante $M$ , integrable de Riemann y que el limitar $f$ también es integrable de Riemann (ver este enlace declarado por Alex):
Si $(f_n)_{n=1}^\infty$ es una secuencia de funciones integrables de Riemann que están limitadas por la misma constante $M>0$ , definido en un intervalo compacto $I$ y convergen puntualmente hacia una función integrable de Riemann $f$ , entonces se sostiene $$ \int_I f dx = \lim_{n\to \infty} \int_I f_n dx $$
Otra restricción sería exigir que el $f_n$ son integrables de Riemann y convergen uniformemente a $f$ . Esto también implica que $f$ es integrable de Riemann.
Si $(f_n)_{n=1}^\infty$ es una secuencia de funciones integrables de Riemann definidas en un intervalo compacto $I$ que convergen uniformemente con el límite $f$ entonces $f$ es integrable y se cumple que $$ \int_I f dx = \lim_{n\to \infty} \int_I f_n dx $$