Libro de introducción a la estadística multivariante

Question

Estoy buscando un libro introductorio que ayude a construir algunas habilidades en el trabajo con distribuciones multivariantes.

Por ejemplo, quiero poder trabajar con normales multivariantes fácilmente, algo entre un curso introductorio de estadística que hable de distribuciones y un curso serio de robótica que hable de filtrado Kalman.

Answer 1

He compilado un lista de libros sobre multivariantes cuando preparaba clases de estadística multivariante (una optativa para estudiantes de doctorado y una introductoria para estudiantes de último curso).

Answer 2

Recomiendo Clasificación de patrones por Duda, Hart y Stork. Es bueno porque contiene muchos resultados clásicos sobre gaussianos multivariantes y trata temas como el análisis discriminante lineal de Fisher, la máxima verosimilitud, etc. Las otras secciones del libro te permiten desarrollar una comprensión de cómo esto se conecta con el aprendizaje automático, lo cual es importante.

Muchos textos de estadística no dejan claro el solapamiento entre la estadística clásica (por ejemplo, modelos de verosimilitud, ajuste logístico, regresión) y el aprendizaje automático más moderno (máquinas de vectores soporte, árboles de decisión). Si bien Duda et al. no es una gran fuente enciclopédica para todo lo relacionado con la estadística, creo que es un buen primer libro. Es fácil de leer y cubre lagunas, que suele ser la prioridad inicial antes de tener que buscar muchos detalles para convertirse en un experto.

Otro libro que puede ser útil de forma similar es: Análisis de datos mediante modelos de regresión y multinivel/jerárquicos por Gelman y Hill.

Answer 3

Recomiendo encarecidamente los libros de Michael Greeenacre. Biplots en la práctica ofrece una visión general muy fácil de entender de todo tipo de biplots (concentrándose en los multivariantes). Este libro está disponible gratuitamente en formato pdf. El análisis de correspondencias en la práctica ofrece una buena introducción a métodos como PCA, CA y CCA. Ambos libros contienen explicaciones prácticas y códigos para hacerlo en R.

Answer 4

Si lo que le preocupa es "trabajar con la normal multivariante", le sugiero el libro de Casella Inferencia estadística para empezar.

Dos textos clásicos de econometría aplicada de primer año de doctorado son Greene's Análisis econométrico así como Wooldridge Análisis econométrico de datos transversales y de panel . El texto de Wooldridge también incluye muchos ejemplos prácticos con código disponible en línea. He utilizado Lattin en mi primera clase de regresión después de estadística introductoria; está lleno de ejemplos, aunque el código y la salida utiliza SAS.

Answer 5

A fecha 21/2/2013 hay algún debate sobre este tema en Blog de Andrew Gelman .