correlación o co-circulación de dos series de tiempo R

Question

Tengo dos financiera de series de tiempo, que están mostrando el mismo comportamiento. La frecuencia y el periodo de tiempo es el mismo.

Quiero demostrar que son correlacionados / probar sus co-movimiento. Es la correlación de Pearson es una buena idea? O son otras de sus ideas? Cualquier ayuda será grandemente apreciada!

Answer 1

Además de utilizar la correlación de Pearson, también puede utilizar el rango de correlación como el de Spearman o de Kendall correlación. También puede visualizar el diagrama de dispersión de las filas cuya distribución (llamado empírica de la cópula) es un estimador de la base de la copula de la codificación de la `verdadera' dependencia entre el tiempo de la serie.

En pseudo-Python (bastante transparente en R):

n = len(X) #== len(Y)
Xrk = scipy.stats.rankdata(X)/n
Yrk = scipy.stats.rankdata(Y)/n
plot(Xrk,Yrk)

Si los puntos están distribuidos en la diagonal, luego fuerte (perfecto) comovements, si los puntos se distribuyen de manera uniforme en $[0,1]^2$ variables son independientes (más fuerte que no correlacionados).