¿Dónde puedo encontrar ejercicios sobre el cálculo estocástico (integración estocástica, SDE)? Estoy más interesado en los ejercicios de dificultad media, preferiblemente no orientados a la prueba, idealmente con soluciones. Ya he revisado los libros de Øksendal, Protter, Kuo. Gracias.
Respuesta
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El libro de la Teoría de Procesos Estocásticos: Con Aplicaciones a la Matemática Financiera es probablemente lo que usted está buscando. Sugerencias y soluciones a algunos problemas, junto con la revisión necesaria de la teoría están incluidos.
También el libro de Revuz, Yor Continua martingales y el movimiento Browniano contiene gran cantidad de ejercicios. Las soluciones no están incluidos..
