Cómo establecer el valor inicial de simulación de ARIMA

Question

Necesito simular un ARIMA(24,1,24) y la necesito para empezar en el valor de 201.9. Puedo usar este código:

AR=c(rep(0,15),-0.4153,0,-0.2756,0.0648,rep(0,4),0.4113)
MA=c(0.0333,rep(0,15),0.4086,0,-0.159,rep(0,4),-0.4373)
set.seed(201.9)
test=arima.sim(model=list(ar=AR,1,ma=MA),48,sd=sqrt(0.04114))

pero el resultado es

> test
Time Series:
Start = 1 
End = 48 
Frequency = 1 
 [1] -0.27316579  0.20749619 -0.12835911  0.12214197 -0.22945806  0.13178123
 [7]  0.04573641  0.36200390 -0.46684265  0.29717346 -0.31135894  0.13539167
[13]  0.21997990 -0.35134322  0.49790011 -0.42154630  0.35056175  0.03470862
[19]  0.66058853 -0.08921610  0.29556006  0.08122176  0.38895428 -0.25651422
[25] -0.22049509 -0.06415654  0.07688333 -0.12579347  0.25334491  0.11758624
[31] -0.29212792  0.56738316 -0.58642879  0.06029231 -0.29947094  0.37453197
[37] -0.14767161 -0.47551637  0.27601816  0.04543016 -0.21988223 -0.04854361
[43]  0.42858816  0.31826853  0.34349185  0.03578720  0.02682161 -0.61197084

Necesito ver los resultados como este por ejemplo:

[1] 205.6630 243.8738 233.7408 253.4030 243.6766 339.0593 356.5167 258.3706
 [9] 247.8154 213.7239 197.0198 177.9323 177.5526 169.4676 153.2032 169.8762
[17] 224.1862 233.1749 236.1136 228.4079 240.0980 233.0451 203.8956 202.9322
[25] 191.9604 232.1895 221.7581 244.5288 254.1557 269.4983 317.5880 297.0995
[33] 264.6354 235.3557 186.9068 191.8556 204.5835 181.4777 183.1193 181.4503
[41] 231.8501 241.2742 248.7449 243.2180 235.2816 234.1833 201.5701 204.0210

¿Qué puedo hacer para la correcta simulación?

Answer 1

Usted parece ser el uso de la línea set.seed(201.9) con la intención de hacer el primer valor de la simulación de la serie igual a 201.9. Sin embargo, esto no es como el set.seed función obras. El argumento es utilizado para "arreglar la aleatoriedad" (lo que más tarde podría replicar sus resultados), no para establecer el primer valor generado. Usted puede encontrar la documentación detallada de set.seed función aquí.

Lo que podría hacer en su lugar es, tomar la test serie ha obtenido hasta el momento y agregar 201.9-test[1] . Entonces usted tendrá una serie a partir de a 201.9 comportándose como ARIMA(24,1,24) alrededor de la media de nivel de 201.9.

Answer 2

La adición de una constante dicen 201.9 para el primer valor sólo se inyecta un pulso en la observación 1, que puede ser fácilmente detectado por el ojo o a través de la Intervención de los procedimientos de Detección http://www.unc.edu/~jbhill/tsay.pdf a menudo son a menudo ignorados en introductorio econométricos textos/cursos y se puede distorsionar seriamente tanto la estadística descriptiva y simple de la estadística inferencial como la AIC/BIC . El procedimiento correcto es tomar el primer valor simulado decir s1 y calcular la relación de 201.9/s1 y usar eso como un multiplicador de cada uno y cada una de las simulado valor. De esta manera, el primer valor será idéntica a la de 201.9 y los valores subsiguientes será proporcional a la original de los valores simulados. Esto no ofuscar/nube/cambiar/modificar la subyacente estructura ARIMA y no entregar el necesario objetivo. He encontrado que una buena simulación de estrategias que pueden permitir la evaluación del modelo automático de detección de esquemas y también es muy útil en la pedagogía en general . También he encontrado que el imperfecto de simulación de estrategias, a menudo puede conducir a la presencia de falsas conclusiones acerca de las metodologías de bajo prueba. Tenga cuidado con los resultados de la simulación como defectuosa de la simulación a menudo (lea: siempre) lleva a malas conclusiones. Siempre pruebe la simulación de la estrategia o de los datos revisados mediante la presentación de los datos simulados a un análisis exhaustivo de la confirmación de que la simulación se ha realizado correctamente.