Un buen recurso para aprender sobre los modelos de intuición y optimización detrás del teorema moderno de la cartera de Markovitz

Question

Me gustaría aprender sobre la teoría de Markovitz porque voy a entrevistar en una empresa financiera que usa variantes de la misma ampliamente.

Estoy buscando un recurso para aprender sobre los modelos de intuición y optimización detrás del teorema moderno de la cartera de Markovitz. Cualquier puntero a un libro o página web me ayudaría mucho.

Answer 1

Los libros de Kritzman me parecen muy intuitivos, pero matemáticamente precisos:

• Kritzman (2000) : Introducción muy suave.
• Kritzman (2003) : Va un poco más profundo pero aún es muy comprensible.

Answer 2

Hay un par de opciones:

• Michaud (2008): Personalmente, me gusta mucho ese libro. Se inicia con una explicación intuitiva de la teoría de Markowitz y muestra empírica de las deficiencias. A continuación, le da una solución sencilla (básicamente, una simulación de Monte Carlo para reducir el impacto de los errores en la entrada de la estimación de parámetros, para que la optimización es bastante sensato).
• Elton et al. (2009): Este libro probablemente nunca va a ser lo más divertido que has leído alguna vez, pero es una muy completa introducción a la teoría moderna de carteras.
• Markowitz en youtube: ¿Y por qué no escuchar a él mismo ;-) me gusta mucho esa entrevista, aunque probablemente no será suficiente para su entrevista.

La esperanza de que le ayudará a comenzar.