Otras respuestas han mencionado que es imposible para un espacio dimensional finito, pero creo que sería bueno mencionar una prueba:
Si un espacio es de dimensión finita, entonces tiene una base finita \{b_1, b_2, ... b_n\} . Dada una secuencia de vectores en el espacio v_k cada vector puede escribirse como una combinación lineal de los vectores base: v_k=\sum_{i=0}^n c_{i,k} b_i . Supongamos ahora que v_k converge a algún límite v . Entonces v = \sum_{i=0}^n c_i b_i . Así que \lim_{k \rightarrow \infty}\sum_{i=0}^n c_{i,k} b_i = \sum_{i=0}^n c_i b_i . Ahora \lim_{k \rightarrow \infty} c_{i,k}b_i existe para cada i por lo que podemos intercambiar la suma y el límite: \sum_{i=0}^n\lim_{k \rightarrow \infty} c_{i,k}b_i = \sum_{i=0}^n c_i b_i . Si hay un subespacio que contiene v_k para todos k entonces podemos obtener una base del espacio mayor tal que el conjunto de vectores base del subespacio es un subconjunto de los vectores base del espacio mayor, y c_{i,k} será cero para cualquier i tal que b_i no está en el conjunto de vectores base del subespacio. Así, \lim_{k \rightarrow \infty} c_{i,k} será igual a cero para todos esos i y v será una combinación lineal de sólo vectores que están en el conjunto de vectores base del subespacio, y por lo tanto será un miembro del subespacio.
Esto demuestra que el límite de cualquier secuencia de vectores en el subespacio estará a su vez en el subespacio, y por tanto el subespacio será cerrado. Entonces, ¿dónde hemos utilizado la dimensionalidad finita? Cuando intercambiamos la suma y el límite, eso dependía de que la suma fuera finita. Para sumas infinitas, la identidad \sum_{i =0}^{\infty} \lim_{k \rightarrow \infty} a_{i,k}= \lim_{k \rightarrow \infty}\sum_{i=0}^{\infty} a_{i,k} no es necesariamente válida. Para encontrar un subespacio que no sea cerrado, necesitamos un espacio de dimensión infinita en el que falle esta identidad (o, como menciona @mathcounterexamples.net, encontrar formas lineales no continuas, lo que equivale a que falle la identidad).
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Cuando dice "subespacio", ¿se refiere en el sentido algebraico lineal de un espacio vectorial contenido en V ¿o "subespacio" en el sentido topológico de un subconjunto dotado de la topología del subespacio?
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@TheoBendit Lo decía en sentido algebraico lineal.
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Necesitas V para ser de dimensión infinita