Para motivar la construcción de los hiperreales, se podría comparar con la construcción de los números reales como clases de equivalencia de las secuencias de Cauchy de los números racionales. Es decir, los hiperreales se pueden construir de forma similar como clases de equivalencia de las secuencias de Cauchy de los números reales. Para motivar la construcción, hay que tener en cuenta que se produce un gran "colapso" cuando se pasa de una secuencia de Cauchy a su clase de equivalencia. En concreto, se pierde toda la información sobre cualquier cosa relacionada con la índice de convergencia de la secuencia.
De hecho, la construcción de los hiperreales se puede conseguir refinando la construcción de la secuencia de Cauchy. La relación de equivalencia refinada declarará dos secuencias $(u_n)$ y $(v_n)$ sean equivalentes si coinciden en un conjunto "dominante" de índices; es decir, el subconjunto de $\mathbb{N}$ dado por $\{n\in\mathbb{N} : u_n=v_n\}$ es "dominante". En un momento comentaré la naturaleza de los conjuntos de índices "dominantes". Ahora bien, si tomamos el conjunto de clases de equivalencia, sólo obtendremos un conjunto finito (más exactamente, limitado ) hiperreales. Esto incluye los infinitesimales, es decir, los hiperreales representados por secuencias nulas $(u_n)$ (es decir, secuencias que tienden a cero).
Para convertir esto en un campo, también se necesitan los elementos representados por las secuencias $(\frac{1}{u_n})$ donde $(u_n)$ representa un infinitesimal. Nótese que tales secuencias $(\frac{1}{u_n})$ ya no son Cauchy. La gracia es que si se asume CH, el resultado es el campo hiperreal completo (dada una elección apropiada de ultrafiltro, a saber, un filtro de punto P). Además, un campo hiperreal construido a través de la ultrapotencia es único hasta el isomorfismo asumiendo CH (en particular, independiente del ultrafiltro utilizado).
Para comentar brevemente la noción de conjunto "dominante" de índices: aquí un conjunto finito nunca es "dominante", y un conjunto cofinito es siempre dominante. Para conseguirlo hay que elegir, de entre cada par de subconjuntos infinitos complementarios de $\mathbb{N}$ precisamente uno que se declarará "dominante" de forma coherente. Para conocer los detalles habría que buscar la noción de ultrafiltro.
Editar 1. Para responder a su pregunta sobre la forma $\mathbb{R}$ se sienta en el interior ${}^{\ast}\mathbb{R}$ , obsérvese que las secuencias constantes $(u_n)$ donde $u_n=r$ dan una incrustación, es decir, un número real $r$ va a la secuencia constante $(u_n)$ como en el caso anterior.
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Aquí se dan varias construcciones: es.wikipedia.org/wiki/Número_hiperreal
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Quizás math.stackexchange.com/questions/315768/ ¿podría ayudar?
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@SanathDevalapurkar: ¿Dirías que mi pregunta es un poco más general ya que no estoy preguntando por un método específico?
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@Thomas Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿has probado a mirar los enlaces que hay en las respuestas?
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@SanathDevalapurkar: No, no lo he hecho. Lo haré.
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Una ultrapotencia es lo que más se "siente" como una construcción, aunque el ultrafiltro no principal es un poco misterioso.
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Mientras que los ultrafiltros no principales son misteriosos, creo que la Pregunta debería ser refinada para preguntar sobre esa "construcción" (si el OP está interesado), o sobre alguna otra definición de infinitesimales.
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@hardmath: Me parecería bien refinar hasta la construcción.