Estoy buscando una referencia sobre el acondicionamiento de un proceso de Markov en el sentido de Doob, es decir, el uso de h-transforma. A mi en particular preocupación es la condición de un tiempo discreto de Markov en un Proceso de, posiblemente, null medida evento, y necesitaría resultados como las condiciones para la unicidad de extremal armónica de funciones , tal vez los resultados relacionados con funciones de Green...
He encontrado :
- La (gran) libro de Doob, Clásica teoría potencial y su probabilística de la contraparte que es muy general, y necesitaría una inversión sustancial para ser entendido.
- El libro de Rogers y Williams Diffusions, procesos de Markov y martingales, que no es muy detallada, y se ocupa principalmente en el caso de tiempo continuo.
- Proyecto de notas de Un Bloemendal en la red http://www.math.harvard.edu/~alexb/rm/Doob.pdf
- Algunas de las explicaciones en un artículo de O'Connel Acondicionado, el paseo aleatorio y RSK correspondencia http://homepages.warwick.ac.uk/~masgas/pubs/noc03a.pdf
Alguien tiene otra idea ?
