cómo calcular $E(X^4)$ al $X$ sigue la ley normal $N(0,1)$

Question

Supongamos $X$ sigue la ley normal $N(0,1)$ Tenemos la densidad de $f= \frac{1}{\sqrt{\sigma^2 2\pi}} e^{- \frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ Queremos calcular $E(X^4)$

Tenemos, por definición, que $\displaystyle E(X^4) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_\infty^\infty{e^{-x^2/2}} x^4\,dx $

Pero no sé cómo seguir

Gracias por ayudarme

Answer 1

Deje $W = X^2$. A continuación,$E[X^4] = E[W^2]$. A partir de la fórmula para la varianza,

$$E[W^2] = Var(W) + E[W]^2 $$

$$E[W]^2 = E[X^2]^2 = (Var(X) + E[X]^2)^2 = (1 + 0^2)^2 = 1$$

Tenga en cuenta que $W$ $\chi^2$ r.v. con un grado de libertad. La varianza de una chi-cuadrado es el doble de sus grados de libertad, lo $Var(W)=2$.

Entonces: $$E[X^4] = E[W^2] = 2 + 1 = 3$$

(suponiendo que usted puede utilizar información sobre la distribución chi-squared)

Answer 2

Si usted sabe acerca el momento de generación de la función de la normal estándar, que es $M_X(t) = e^{t^2/2}$, entonces usted tiene $E(X^4) = M_X^{(4)}(0)$ (i. e. la cuarta derivada de $M_X$ evaluados en 0.) Pero por la costumbre de expansión de la serie se han

$$M_X(t) = 1 + {t^2 \over 2} + {1 \over 2!} \left( {t^2 \over 2} \right)^2 + \cdots $$

y así el $t^4$ término de la serie es $1/8$; por lo tanto la cuarta derivada es $4!/8 = 3$.

Answer 3

\begin{align} & \frac 1 {\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty x^4 e^{-x^2/2}\,dx \\[10pt] = {} & 2\cdot\frac 1 {\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty x^4 e^{-x^2/2} \, dx & & \text{since the integral is of an even} \\ & & & \text{function over an interval that} \\[8pt] & & & \text{is symmetric about 0} \\[10pt] = {} & \sqrt{\frac 2 \pi} \int_0^\infty x^3 e^{-x^2/2} (x\,dx) \\[10pt] = {} & \sqrt{\frac 2 \pi} \int_0^\infty (2u)^{3/2} e^{-u} \, du \\[10pt] = {} & \frac 4 {\sqrt\pi} \int_0^\infty u^{3/2} e^{-u} \, du \\[10pt] = {} & \frac 4 {\sqrt\pi}\,\, \Gamma\left(\frac 5 2 \right) \\[10pt] = {} & \frac 4 {\sqrt\pi} \cdot\frac 3 2 \Gamma\left( \frac 3 2 \right) \\[10pt] = {} & \frac 4 {\sqrt\pi} \cdot \frac 3 2 \cdot \frac 1 2 \cdot \Gamma\left( \frac 1 2 \right) \\[10pt] = {} & \frac 4 {\sqrt\pi} \cdot \frac 3 2 \cdot \frac 1 2 \cdot \sqrt\pi \\[10pt] = {} & 3. \end{align}

Answer 4

$$ \begin{align} % E(X^2) &= \frac 1 {\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 e^{-\frac{x^2} 2}\, dx = \frac 1 {\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 d\left(e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \\ % &= \frac 1 {\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} 3x^2\, dx = 3 E(X^2) = 3 \operatorname{Var}(X) = 3 % \end{align} $$ No hay otra respuesta que he encontrado, pero yo no entendía lo $d(-\exp(x^2/2))$ es ? Si alguien tiene una idea..