¿La equivalencia de Poisson y los modelos logit condicionales son válidos para los datos de panel de efectos fijos y los modelos binomiales negativos?

Question

Guimaraes et al. (Rev Econ Stat, 2003, 85/1) describe las condiciones bajo las cuales los resultados de los modelos de regresión de Poisson y los modelos logit condicionales son equivalentes. Estoy intentando averiguar si este resultado también es válido para i) para datos de panel de efectos fijos; ii) para modelos binomiales negativos; y iii) (por razones de integridad) modelos binomiales negativos de efectos fijos. Sería extremadamente útil si pudiera señalarme alguna literatura relevante, si existe.

Answer 1

Revisa:

• Guimaraes, P. y Lindrooth, RC (2007), Controlling for Overdispersion en modelos de Logit condicionales agrupados: una aplicación computacionalmente sencilla de la regresión Dirichlet-Multinomial , The Econometrics Journal . 10: 439–452. doi: 10.1111 / j.1368-423X.2007.00215.x

Creo que muestra la conexión con el binomio negativo.