Aquí está una prueba...
Para cada $ n \in \mathbb N$ definir
$$ C_n= \left[ -\frac{1}{n} , - \frac{1}{n+1} \right) \cup \left( \frac{1}{n+1} , \frac{1}{n} \right]$$
Vamos a utilizar la siguiente afirmación:
Reclamo: Si $\displaystyle{ A \subset \mathbb R}$ es medible con $\displaystyle{ 0 < m(A) < \infty}$$\alpha \in (0,1) $, se puede elegir un subconjunto $ B \subset A$ tal que $ m(B) = \alpha m(A) $.
Prueba de reclamación: Definir la función $\displaystyle{ f: \mathbb R \to \mathbb R}$ con
$$ f(x) = m(A \cap (- \infty , x]$$
Fácilmente podemos ver que $f$ es contninuous (por otra parte es $1-$Lipschitz).
Ahora, podemos ver que
$$ \lim_{n \to \infty} f(n) = \lim_{n \to \infty} m(A \cap (- \infty, n]) = m(A)$$
y
$$ \lim_{n \to \infty} f(-n) = \lim_{n \to \infty} m(A \cap (- \infty, -n]) = m(\emptyset)=0 $$
Por lo tanto,
$$ 0= \lim_{n \to \infty} f(-n) < \alpha m(A) < \lim_{n \to \infty} f(n) m(A) $$
desde $f$ es contninous, por el intermedio valor de la propiedad no existe $x \in \mathbb B$ tal que $\displaystyle{ f(x) = m(A \cap (-\infty,x]) = \alpha m(A)}$.
Así, es suficiente para tomar $\displaystyle{ B = A \cap (- \infty ,x]. \quad \square}$
El uso de la reivindicación podemos optar $\displaystyle{ E_n \subset C_n }$ tal que $\displaystyle { m(E_n) = \alpha m(C_n)}$
Definir ahora
$$ E= \cup_{n=1}^{\infty} E_n$$
Si $\displaystyle{ \frac{1}{n+1} < r \leq \frac{1}{n}}$ a continuación,
$ \displaystyle{ \frac{m(E \cap [-r,r]}{2r} \leq \frac{m(E \cap [ - 1/n ,1/n]}{2/(n+1)} = \frac{2\alpha /n}{2/(n+1)} = \alpha \frac{n+1}{n} \leq \alpha (1+2r)}$
y
$\displaystyle{ \frac{m(E \cap [-r,r]}{2r} \geq \frac{ m(E \cap (-1/(n+1) , 1/(n+1) ) }{2/n} = \frac{2 \alpha /(n+1)}{2/n} = \alpha \frac{n}{n+1} \geq \alpha (1-2r)}$
Vamos ahora a $r \to 0 ^+ $ en la de arriba dos desigualdades para conseguir que
$$ \lim_{r \to 0^+ } \frac{ m(E \cap [-r,r])}{2r} =\alpha $$