Esta construcción puede ser algo tediosa, pero lo bueno es que también funciona cuando se sustituye "incontable" por "de medida positiva" en la pregunta.
Arreglar alguna enumeración $(q_i)_i$ de ${\mathbb Q}$ y definir $X_i^j:=B(2^{-2i-j},q_j)$ (donde $B(\epsilon,x)$ es el abierto $\epsilon$ -bola alrededor $x$ ), $X_i:=\cup_j X_i^j$ , $Y_0:=\emptyset$ y $$Y_{i+1}:=\begin{cases}Y_i\cup X_{i+1}&i\text{ is even}\\Y_i\setminus X_{i+1}&\text{else.}\end{cases}$$
Entonces el conjunto $Y:=\liminf_i Y_i$ satisface nuestras exigencias. (Tenga en cuenta que $\liminf_i Y_i=\limsup_i Y_i$ en casi todas partes, ya que todos los puntos fuera de $X_i$ se estabilizan después de la $i$ paso de construcción y la medida de $X_i$ converge a $0$ .)
$Y$ es medible como $\liminf$ de conjuntos medibles.
Ahora quiero demostrar que $\mu(Y\cup I)>0$ para cualquier intervalo abierto $I$ la prueba funciona de forma análoga para $Y^\complement$ porque se puede construir $Y^\complement$ de forma análoga a $Y$ al cambiar $\emptyset$ con ${\mathbb R}$ incluso con impar y $\liminf$ con $\limsup$ .
Existe algún impar $m$ y (arbitrariamente) $n$ con $X_m^n\subseteq I$ y $X_m^n\cap X_{m+1}^j=\emptyset$ para $j<n$ . Así que $X_m^n\cap Y\supseteq X_m^n\setminus(\cup_{j\ge n} X_{m+1}^j)$ por lo que $\mu(X_m^n\cap Y)\ge 2^{-2m-n}-2^{-2(m+1)-(n-1)}>0$ .
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El conjunto cantor pegado sobre cada $[x,x+1], x \in \mathbb{Z}$ debería funcionar
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Hay un ejemplo en Contraejemplos en Análisis: Básicamente, tomar el conjunto estándar de Cantor, traducirlo de manera que haya un conjunto de Cantor entre cada par de racionales, y luego tomar la unión de éstos. Esto podría funcionar.
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Oops, quise decir $x \in \mathbb{Q}$
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@basket lo siento, no leí tu comentario antes de publicar mi respuesta pero tu solución es mucho más elegante que la mía, ¿podrías añadirla como respuesta para que la acepte?
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Pero tal vez mi contraejemplo todavía tiene algunos ya que el conjunto y su complemento tienen medida positiva en cualquier intervalo abierto.