Para mostrar que no converge, puedo usar coordenadas polares y decir
$$ = \frac{\pi}{2}\int0^\infty e^{r^2}r \, dr= \lim{r \to \infty} \frac{\pi}{2}\bigg(\frac{e^{r^2}}{2} - \frac{1}{2} \bigg) = \infty$$
Así no converge.
¿Cuáles son algunas otras maneras de mostrarlo no converge?