Antecedentes para el estudio y la comprensión de las ecuaciones diferenciales estocásticas

Question

Supongamos que tengo los antecedentes de los siguientes conocimientos basados en el libro de texto como..:

ODE : ODE por Tenenbaum

Probabilidad de bebé : La probabilidad de que el bebé de Ross

Anólisis real del bebé: La introducción de Bartle al análisis real (1er curso de pregrado en la universidad avanzada)

Teoría de la medida del bebé: El elemento de Bartle de la medida e integración de Lebesgue

1 curso de álgebra lineal de licenciatura, y cal 1-3

qué áreas específicas de las matemáticas necesitaría aprender más para entender el libro de SDE de Oksendal: Ecuaciones diferenciales estocásticas: Una introducción con aplicaciones . Muchas gracias por la sugerencia sobre mis antecedentes. Tomaré el primer curso de postgrado de la SDE en la primavera

Answer 1

Mis dos centavos...

Ponga a un lado todos los libros de texto de medición/análisis. Cuando aprendiste cálculo en la universidad o en el instituto no tenías que aprender análisis en ese momento, ¿verdad? Así que concéntrate en entender bien el cálculo de Ito primero. Concéntrate en ser capaz de calcular cosas. Presta atención al "cómo" y no al "por qué". Ve a una biblioteca y saca estos dos libros:

1. Optimización dinámica: El cálculo de las variaciones y el control óptimo Por Morton I. Kamien, Nancy L. Schwartz (ver sólo los últimos capítulos)
2. El arte del pegado suave por Avinash K. Dixit