Estás en lo correcto: la afirmación es falsa. Dado que $\pi^2$ es una constante, su derivada con respecto a $x$ es $0$. Esto no es diferente en principio al hecho de que si $y=4=2^2$, entonces $\frac{dy}{dx}=0.
La afirmación ilustra una falla al aplicar la regla de la cadena: una versión corregida sería
$$\frac{d}{dx}\left(\pi^2\right)=2\pi\cdot\frac{d\pi}{dx}=2\pi\cdot 0=0\;.$$
Por supuesto, esto está haciendo mucho más trabajo del necesario, ya que podemos reconocer inmediatamente que $\pi^2$ en sí ya es una constante y, por lo tanto, tiene derivada $0$.