Como se indicó en los comentarios, tenemos que $\|p_n(r)\|=p_n(r)<e^r=\|e^r\|$, por lo tanto sólo tenemos que probar que:
$$\exists\, z=r\,e^{i\theta}:\quad \|p_n(z)\|^2 > \|e^z\|^2 = e^{2r\cos\theta}\tag{1}$$
a continuación, aplicar una continuidad en el argumento. Si podemos demostrar que:
$$\int_{0}^{\pi}\|p_n(r e^{i\theta})\|^2\sin\theta\,d\theta > \int_{0}^{\pi}e^{2r\cos\theta}\sin\theta\,d\theta=\frac{\sinh(2r)}{r}\tag{2}$$
a continuación, $(1)$ simplemente de la siguiente manera. Observe que:
$$\|p_n(r e^{i\theta})\|^2 = p_n(re^{i\theta})\cdot p_n(r e^{-i\theta})=\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=0}^{n}\frac{r^{j+k}}{j!\,k!}e^{(j-k)i\theta},\tag{3}$$
$$\int_{0}^{\pi}\cos(m\theta)\sin\theta\,d\theta = \left\{\begin{array}{rcl}0 &\text{if}& m\equiv 1\!\!\!\pmod{2}\\ -\frac{2}{m^2-1}&\text{if}&m\equiv 0\!\!\!\pmod{2}\end{array}\right.\tag{4}$$
así:
$$\begin{eqnarray*}\int_{0}^{\pi}\|p_n(r e^{i\theta})\|^2\sin\theta\,d\theta&=&2\sum_{j=0}^n\frac{r^{2j}}{j!^2}-\sum_{k=1}^{\lfloor n/2\rfloor}\frac{4}{4k^2-1}\sum_{j=0}^{n-2k}\frac{r^{2j+2k}}{j!(j+2k)!}\\&>&2\,I_0(2r)-\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{4\,I_{2k}(2r)}{4k^2-1}\end{eqnarray*}\tag{5}$$
donde $I_n(z)$ es la función modificada de Bessel de primera especie.
Mediante el uso de la representación integral de tales funciones, de $(5)$ tenemos:
$$\begin{eqnarray*}\int_{0}^{\pi}\|p_n(r e^{i\theta})\|^2\sin\theta\,d\theta&>&2\,I_0(2r)-\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}e^{2r\cos \theta}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{4\cos(2k\theta)}{4k^2-1}\,d\theta\\&=&2\,I_0(2r)-\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}e^{2r\cos \theta}\left(2-\pi\sin\theta\right)d\theta\\&=&\int_{0}^{\pi}e^{2r\cos\theta}\sin\theta\,d\theta=\frac{\sinh(2r)}{r},\end{eqnarray*}$$
como quería.
Tal vez es posible demostrar $(1)$ por la elección de un peso diferente la función de $\psi:(0,\pi)\to\mathbb{R}^+$ y demostrando la weigthed $L^2((0,\pi))$ la desigualdad:
$$\int_{0}^{\pi}\|p_n(r e^{i\theta})\|^2\psi(\theta)\,d\theta>\int_{0}^{\pi}e^{2r\cos\theta}\psi(\theta)\,d\theta\tag{2*}$$
$\psi(\theta)=\sin(\theta)$ sólo era la elección más natural para mí, ya que numéricamente comprobado que $(2*)$ no se sostiene con $\psi(\theta)=1$.
Este problema también se plantea otra pregunta en la Meta.