Generación de muestras aleatorias de una distribución dada

Question

¿Cuáles son los diferentes métodos por los cuales podemos generar muestras aleatorias de la distribución existentes que son computacionalmente eficiente?

Uno de los métodos más comunes dadas en las estadísticas de texto es mediante la aplicación de una transformación llamada la inversión del método. Vamos a empezar con un Uniforme(0,1) distribución de la que podemos elegir un número arbitrario y, a continuación, utilizar la inversa de la CDF de la distribución (su función cuantil) para encontrar el miembro de la distribución deseada correspondiente al número elegido al azar entre 0 y 1.

¿Qué otros métodos existen para hacer lo mismo?

Answer 1

Otros métodos incluyen aceptar-rechazar los métodos y de la Cadena de Markov Monte Carlo (MCMC) los métodos. Tenga en cuenta que el método descrito en la pregunta es parte de la llamada transformación inversa de métodos. Existe otro ad-hoc métodos de simulación de distribuciones específicas (por ejemplo, el de Box-Muller transformar para univariante de la distribución normal).