He realizado simulaciones con diferentes tamaños de muestra de una distribución normal (media=0, sd=10) y he representado el número de muestras frente a los parámetros estadísticos. Entiendo que la relación entre el tamaño de la muestra y la media, la sd y la frecuencia relativa de las muestras fuera de 2*sd se debe a la ley de los grandes números. (La varianza se reduce con el tamaño de la muestra). No entiendo la relación entre el tamaño de la muestra y el rango de la variable. ¿Hay alguna explicación intuitiva para esta relación?
Sí, con rango me refiero a la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Gracias por tu explicación, sólida y comprensible. Supongo que, si se conoce la distribución, se puede pronosticar el rango medio en función del tamaño de la muestra (el enlace de glen_b en el comentario anterior contiene una buena discusión sobre esto). Más en general, sería interesante, si las distancias entre percentiles (por ejemplo, entre 10 y 90) muestran una relación similar con el tamaño de la muestra.
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Por "rango", ¿se refiere literalmente al valor máximo de su muestra, el mínimo? Además, puede ser de interés para algunos lectores que publiques tu código.
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Vea algunos de los debates aquí incluyendo un gráfico que muestra el crecimiento asintótico del rango medio como $\sqrt{\log n}$