Estoy tratando de entender la siguiente afirmación:
¿Si la $t$-estadística es mayor que cero, indica que la variable es explosiva... pero significa es raíz de la unidad?
En el contexto de la prueba de Dickey Fuller .
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Primero de todo lo que podría ser útil para leer un poco acerca de la unidad raíz del problema (puede empezar a partir de la hipótesis de la sección). Así que la naturaleza de la explosividad (crecimiento exponencial) es lo que importa. Aproximadamente el crecimiento podría explicarse por parte determinista (por ejemplo de tendencia lineal) o por el paseo aleatorio con deriva. Dickey Fuller (no la mejor unidad de la raíz de las pruebas de elección, sin embargo, si usted está familiarizado con $R$ sugeriría ir a por library(urca) Zivot y Andrews prueba ?ur.za, ya que esto también cuenta para posibles quiebres estructurales) está diseñado para distinguir entre el demasiado, lo $t$ estadística ayudará a decidir si la naturaleza del comportamiento explosivo es determinista o no. Pero ten en cuenta que el DF prueba es muy sensible a las desviaciones de los supuestos que se construye, incluso ADF sería más robusta para aplicar en la práctica.
