Buena referencias en cadenas de Markov y procesos?

Question

Actualmente estoy aprendiendo acerca de las cadenas de Markov y procesos de Markov, como parte de mi estudio sobre los procesos estocásticos. Siento que hay tantas propiedades acerca de la cadena de Markov, pero el libro que tengo me hace perder la imagen grande, y yo podría ver mejor algunas otras referencias.

Así que me gustaría saber si hay algunas referencias con buen tratamiento en las cadenas de Markov/procesos? Que puede ser todo un libro, algunos de los capítulos de un libro, algunas notas de la conferencia, algunas páginas web, .... Sus métodos pueden ser diferentes, ya sea con o sin hacer referencia a la teoría de la medida (creo que una medida-enfoque de teoría será de utilidad en el esclarecimiento de las cosas, pero espero que también tiene algunas intuitiva interpretación), siempre y cuando se tengan claros los de la organización, y proveen una imagen grande y cubre la mayoría de los temas importantes de las cadenas de Markov y procesos.

Realmente aprecio su contribución!

Answer 1

Dos excelentes presentaciones son James Norris, "Cadenas de Markov" y Pierre Bremaud del "Cadenas de Markov: Gibbs campos, la simulación de Monte Carlo, y las colas". Ambos libros asumir un alumno motivado que es algo matemáticamente madura, aunque Bremaud exámenes básicos de probabilidad antes de que se pone en marcha.

También el maravilloso libro "Cadenas de Markov y los Tiempos de Mezcla" por Levin, Peres, y Wilmer está disponible en línea aquí. Se comienza con la definición de las Cadenas de Markov, pero finalmente toca temas en la investigación actual. Así que es bastante avanzada, pero también vale la pena un vistazo.

Answer 2

Aunque no tan avanzado como el de los libros mencionados anteriormente, si usted está buscando ejemplos relacionados con las aplicaciones de las Cadenas de Markov y un buen "breve" de tratamiento que usted puede buscar en el Capítulo 5, de Fred Robert del libro: Modelos Matemáticos Discretos, Prentice-Hall, 1976.