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"Raíz cuadrada" normal de la RV?

Decir $X_1,X_2$, de manera independiente, procedente de la misma distribución ( $X$ ) y que su producto, $X_1X_2$ cae en una distribución normal estándar.

Es posible obtener un pdf o cdf para $X$?

Mi progreso: El $n$th momento de una normal estándar es $0$ por extraño $n$ $n!!$ incluso $n$. A continuación, incluso para $n$:

$\mathbb{E}[(X_1 X_2)^n] = \mathbb{E}[X_1^n] \mathbb{E}[X_2^n] = \mathbb{E}[X^n]^2 = n!! $

Por lo tanto el $n$th momento de la $X$ $\mathbb{E}[X^n] = \sqrt{n!!}$ incluso $n$ y cero en caso contrario. Por lo tanto...

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fgp Puntos 15322

De lo que hizo, al menos puede mostrar que los momentos, de hecho, definir la distribución de forma única. Tenga en cuenta que el $n$-ésimo momento de una distribución normal estándar es en realidad $(n-1)!! = (n-1)(n-3)\ldots1$ por extraño $n$, creo. A reinterate, se encontró con que $$ M_n = \begin{cases} \sqrt{(n-1)!!} &\text{if %#%#% odd} \\ 0 &\text{otherwise.} \end{casos} $$

El momento de generación de la función de $n$ (e $X_1$) $$ M_X(t) := \sum_{k=0}^\infty M_k \frac{t^k}{k!} $$ y esta serie converge en un radio de $X_2$ alrededor de cero, con \begin{align} C = \limsup \sqrt[n]{|M_n|} &= \limsup \sqrt[2n+1]{|M_{2n+1}|} = \limsup \left(\underbrace{(2n-1)(2n-3)\ldots1}_{n\text{ factors}}\right)^{\frac{1}{(2n+1)n}} \\ &\leq \limsup \sqrt[2n+1]{2n-1} \leq 1 \text{.} \end{align}

Desde el momento de generación de función no convergen en algunos de vecindad de cero, es el único sistema que define la distribución de los $C^{-1}$. Sin embargo, la búsqueda de un cerrado formularios para $X$ parece difícil - la factoriales no se parece a cancelar en forma significativa.

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