¿Cómo se detectan los cambios de amplitud?

Question

Tengo series de tiempo como esta:

como puedes ver hay cambios en cuanto a la amplitud. ¿Hay alguna prueba para comprobar este tipo de cambios?

Anotaciones importantes:

1. No sé si las series tienen cambios de amplitud
2. Si hay un cambio de amplitud no sé el punto del cambio
3. Los cambios pueden ser más de UNO (pero sólo necesito saber si hay un cambio en la amplitud, para mis pruebas el número de cambios no es importante)
4. Como puede ver los medios son comunes
5. No tengo grupos tengo series en un vector numérico (vector R), solo subdividí la serie anterior en tres grupos para mostrar los tres cambios de amplidute, pero es muy obvio.

Answer 1

Pruebe el paquete 'changepoint', descrito aquí:

http://www.lancs.ac.uk/~killick/Pub/KillickEckley2011.pdf

Es capaz de detectar puntos de cambio tanto en la media como en la varianza.

Answer 2

Empleamos un proceso de búsqueda basado en el innovador trabajo de R. Tsay para encontrar el punto en el que la varianza de los errores ha cambiado. Esto nos lleva directamente a los mínimos cuadrados generalizados o también conocidos como mínimos cuadrados ponderados. Su trabajo apareció en el Journal of Forecasting Vol 7 1-20 1988 y ha sido ignorado en gran medida por los principales desarrolladores de software comercial de series temporales, pero no por todos. En nuestro mundo nos damos cuenta de las investigaciones innovadoras y luego aplicamos las mejoras importantes en el análisis. Este trabajo es muy importante. Tenga en cuenta que uno tiene que formar un modelo ARIMA libre de Anomalías (Pulsos, Cambios de Nivel, Pulsos Estacionales y apropiadamente derendidos/descendidos) y luego emplear su enfoque, de lo contrario se producirían falsos positivos/falsos negativos. Parece que tiene al menos dos puntos en el tiempo en los que la varianza (de los errores) ha cambiado sustancialmente.