Cómo probar si los coeficientes de variables en una regresión son diferentes

Question

¿Qué es el test adecuado para determinar si los coeficientes de las variables en el mismo modelo de regresión lineal son diferentes unos de otros?

Específicamente, las variables que me estoy refiriendo son los diferentes niveles de una variable categórica y los coeficientes pueden ser lo suficientemente cerca unos de otros que no, de hecho no hay diferencia. Si no se correlacionaron, me gustaría simplemente obtener un z-score (diferencia entre las estimaciones dividida por la raíz cuadrada de la suma del error estándar al cuadrado). Sin embargo, no está seguro de qué hacer en esta situación.

Answer 1

Ajuste el modelo donde restringe los coeficientes para que sean iguales y compárelos con el modelo no restringido. Por ejemplo, si tienes dos predictores y ajustas el modelo.

PS

como el modelo sin restricciones. Entonces compara esto con el modelo

PS

Y comparar utilizando la prueba de cociente de probabilidad. Operativamente, puede hacer esto definiendo una nueva variable que sea la suma de los dos predictores y la incluya en el modelo.