No existe tal ultrafiltro. Esto es una consecuencia de la compacidad de los subconjuntos cerrados y acotados de $\Bbb R$ .
Dejemos que $\mathscr{U}$ sea un ultrafiltro no principal en $\Bbb N$ y $\sigma=\langle x_n:n\in\Bbb N\rangle$ una secuencia en $\Bbb R$ es decir $\mathscr{U}$ -y que $M\in\Bbb R$ sea tal que $\{n\in\Bbb N:|x_n|\le M\}\in\mathscr{U}$ . Si $|x|>M$ , dejemos que $\epsilon=|x|-M$ Entonces
$$\{n\in\Bbb N:|x_n-x|<\epsilon\}\subseteq\{n\in\Bbb N:|x_n|>M\}\notin\mathscr{U}\;,$$
así que $\sigma$ claramente no puede converger a $x$ con respecto a $\mathscr{U}$ . Así, cualquier posible $\mathscr{U}$ -límite de $\sigma$ debe estar en el intervalo cerrado $[-M,M]$ .
Supongamos que $\sigma$ no es $\mathscr{U}$ -convergente. Entonces, para cada $x\in[-M,M]$ hay un $\epsilon_x>0$ tal que $\{n\in\Bbb N:|x_n-x|<\epsilon_x\}\notin\mathscr{U}$ . Para cada $x\in[-M,M]$ dejar $B_x=(x-\epsilon_x,x+\epsilon_x)$ Entonces $\{B_x:x\in[-M,M]\}$ es una cubierta abierta del intervalo compacto $[-M,M]$ , por lo que existe un número finito de $F\subseteq[-M,M]$ tal que $$[-M,M]\subseteq\bigcup_{x\in F}B_x\;.$$
Para cada $x\in F$ dejar $N_x=\{n\in\Bbb N:x_n\in B_x\}$ por la construcción $N_x\notin\mathscr{U}$ . Dejemos que $N=\bigcup_{x\in F}N_x$ ; $F$ es finito, por lo que $N\notin\mathscr{U}$ . Pero $\{n\in\Bbb N:|x_n|>M\}\notin\mathscr{U}$ también, así que
$$\Bbb N=N\cup\{n\in\Bbb N:|x_n|>M\}\notin\mathscr{U}\;,$$
lo cual es absurdo. Así, $\sigma$ debe $\mathscr{U}$ -convertir a algunos $x\in[-M,M]$ .
Añadido: Por cierto, este es un ejemplo de un resultado más general. Sea $X$ sea un espacio compacto de Hausdorff, sea $\langle x_n:n\in\Bbb N\rangle$ sea una secuencia en $X$ y que $\mathscr{U}$ sea cualquier ultrafiltro en $\Bbb N$ entonces hay un (único) $x\in X$ tal que para cada nbhd $V$ de $x$ , $\{n\in\Bbb N:x_n\in V\}\in\mathscr{U}$ . Este $x$ se llama $\mathscr{U}$ -de la secuencia. (Tenga en cuenta que si $\mathscr{U}$ es el principal ultrafiltro en $m\in\Bbb N$ entonces el $\mathscr{U}$ -límite de $\langle x_n:n\in\Bbb N\rangle$ es simplemente $x_m$ .)