El método estándar para lidiar con la ilimitada caso es hacer algo inteligente que implican epsilon y los poderes de $1/2$. En tu caso yo sugeriría dejando $A_i=B(0,i)\setminus B(0,i-1)$. A continuación, establezca $E_n=A_n \cap E$ y encontrar un " $F_n$ tal que $m^\ast(E_n \setminus F_n)\leq \varepsilon/2^n$. Luego de tomar los sindicatos deben darle lo que quiere.
Edit: Hay un poco más de sutileza que originalmente me di cuenta. Hay dos casos $m(E)$ es finito y $m(E)$ es infinito. Si $m(E)$ es finito, a continuación, observe que
$$m(E)=\sum_{n=1}^\infty m(E_n)$$
así podemos encontrar algunos de $N$ tal que
$$\sum_{n=N}^\infty m(E_n) < \varepsilon/2.$$
De lo que puede manejar $\bigcup_{i=1}^N E_n$ utilizando el delimitada caso. En el caso de que $m(E)$ es finito recogemos nuestros $F_n$ adecuadamente y deje $F$ ser su unión. Ahora $F$ no es compacto, pero sabemos que
$$m(E \setminus F) < \varepsilon.$$
Además, cada finito de la unión de la $F_n$ es compacto y
$$\lim_{n\rightarrow \infty} \bigcup_{i=1}^n F_i=F$$
en particular, $m(\bigcup_{i=1}^n F_i)$ es ilimitado para nuestros deseado sup infinte.