Lo que no está claro para mí cómo calcular cointegración con irregular de la serie de tiempo (idealmente utilizando el Johansen prueba con vecm que se encuentra). Mi idea inicial sería la regularización de la serie e interpolar los valores que faltan, a pesar de que el sesgo de la estimación.
Hay alguna literatura sobre este tema?
Usted podría comenzar con las siguientes referencias:
Citas de Comte también puede ser útil.
Aunque sólo puede ser de poca ayuda, el problema que me presenta es sinónimo de "Cambio de Apoyo" problema cuando se utiliza aereas. Aunque en este trabajo sólo se presenta un marco para lo que usted describe como "reglarize y interpolar" utilizando un método conocido como "kriging". No creo que ninguna de este trabajo ayudará a responder a su pregunta de si la estimación de sus valores que faltan en la serie, de tal manera sesgo de corrección de error de las estimaciones, aunque si algunas de sus muestras son agrupado en intervalos de tiempo para ambas series puede ser capaz de comprobar por ti mismo. Usted también puede estar interesado en la técnica de la "co-kriging" a partir de este campo, que utiliza la información de una fuente para estimar el valor de la otra (si el interesado me gustaría sugerimos consultar el trabajo realizado por Pierre Goovaerts).
Repito, no estoy seguro de lo útil que esto va a estar bien. Puede ser sustancialmente más sencillo el uso actual del tiempo-serie de técnicas de predicción para estimar los datos que faltan. No le ayudará a decidir qué estimación.
Buena suerte, y mantener el hilo actualizado si usted encuentra cualquier material pertinente. Yo estaría interesado, y usted podría pensar que con la proliferación de fuentes de datos en línea, esto se convertiría en un asunto pertinente para al menos algunos de los proyectos de investigación.
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