Cómo realizar la regresión de datos de panel con timelag en SPSS / PASW?

Question

Para mi tesis, he recogido el volumen de búsqueda de datos (svi) de Google y los datos de los mensajes de Twitter (tweets es el número de tweets diarios) para varias empresas (comp). La variable tradevol es el volumen de negociación en la bolsa de valores de una empresa, tomado de Yahoo! Las finanzas. svi y tweets son mis variables independientes, tradevol es dependiente.

Para el motivo de la discusión, decir que me han recopilado datos de más de 3 días para cada una de las 3 empresas (en realidad, tengo los datos para 100 empresas se reunieron durante 200 días), de la siguiente manera:

comp  date   svi  tweets  tradevol
-------------------------------------
1     02-12  1.07  223    2,209,425
1     02-13  1.03  200    2,021,502
1     02-14  1.10  196    2,124,555
2     02-12  0.55  110    1,942,211
2     02-13  0.45  211    1,532,453
2     02-14  0.41  104    1,432,655
3     02-12  1.05  303    1,765,273
3     02-13  1.08  250    1,932,672
3     02-14  1.09  277    1,597,892

Un conjunto de datos como este, con mediciones a lo largo del tiempo va más allá de lo que ha sido difícil durante mis estudios. Así que tengo que entender cómo analizar este. Por lo tanto, tengo algunas preguntas, el análisis de este conjunto de datos en el programa SPSS / PASW.

1. ¿Cómo puedo, a partir de este conjunto de datos, medir la correlación entre svi y tradevol para cada empresa? Me gustaría que de algún modo se tiene que decirle a SPSS para dividir el archivo de datos en comp, el cálculo de la correlación para cada una de las únicas comp
2. Mi tesis-el entrenador llama a este conjunto de datos de un "conjunto de datos de panel". Sin embargo, la búsqueda para "paneldata análisis SPSS" yo no encontrar mucha información útil. Si quiero realizar una regresión, la medición de los efectos de svi y tweets a tradevol, ¿cómo se llama entonces? Una de regresión multinivel?
3. Con respecto a la regresión, mi entrenador me quiere para dar cuenta de una timelag. Por ejemplo, hoy en día svi y tweets puede no tener un efecto en la actual tradevol pero tal vez hay un efecto (o: un mayor efecto) de hoy en día svi y tweets en tomorrows tradevol. En este caso, yo tendría que llevar a cabo la regresión para los gal t-2, t-1, t, t+1 y t+2. Esta operación posible llevar a cabo con el programa SPSS (18) y si es así, por favor enviarme algo para ir :-)

Cualquier ayuda es muy apreciada :-)

Answer 1

Es posible que desee aplicar la Fama-MacBeth de regresión técnica que se describe en su 1972 papel (el enlace está en un PDF, no podía encontrar un regular de la citación de la página.) Este es un crudo método ya que no hace mucho residual de la agrupación o de análisis, pero es fácil de implementar y casi seguro que ya existe en el programa SPSS.

En lugar de la prima de riesgo, vas a ser el cálculo de algún tipo de volumen de comercio de la prima de sus factores. El gran problema va a ejecutar en entre-empresa correlaciones, tanto en el volumen de comercio y en cosas como ser de interés periodístico suficiente para comentar. Dado que sólo un pequeño número de observaciones por la empresa, creo que no es posible estimar las correlaciones con mucha precisión, sin especificar previamente algún tipo de modelo que depende de las correlaciones y permite inferir ellos.

Answer 2

Para facilitar el funcionamiento de su análisis de los datos, pruebe el software eviews o stata, etc. En el programa SPSS, si desea ejecutar el retardo de tiempo de análisis de datos, debe realizar los datos, como de 1 a 2 etc. Por ejemplo:

x : 12, 13,12,17,9,12

Usted puede crear la nueva variable x1 : 13, 12, 17, 9 and 12. El primer número variable de datos para x no disponible... y así sucesivamente.