Hay alguna diferencia entre una descomposición de Cholesky, y un log-descomposición de cholesky? Si sí, ¿cuál es la diferencia?
En el papel de "Un paquete de R para la dinámica de modelos lineales" por Giovanni Petris ( se refiere al papel de "sin Restricciones el proceso de parametrización de Varianza-Covarianza de las Matrices" por Pinheiro y Bates (1996)).
En este caso, ya que el modelo no es un estándar, usamos el general crear dlm para definir una generación que se utiliza posteriormente para encontrar la Emv de los parámetros del modelo. Con el fin DE evitar un problema de optimización con complicadas restricciones, se parametrizar V en términos de los elementos de su registro-descomposición de Cholesky
Sé que "la descomposición de Cholesky," $L L^T$
$A = \begin{bmatrix}a_{11} & a_{21} & a_{31} \\a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}l_{11} & 0 & 0 \\l_{21} & l_{22} & 0\\ l_{31} & l_{32} & l_{33}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}l_{11} & l_{21} & l_{31} \\0 & l_{22} & l_{23}\\ 0 & 0 & l_{33}\end{bmatrix} \qquad , $
pero yo no sé "Log-Cholesky de la descomposición".